Begoña Fernández (Facultad de Ciencias, UNAM)
03/11/2009
de 12:00 a 13:00
Dónde Salón "Graciela Salicrup"
Resumen:
Haremos una breve descripción de las siguientes medidas de riesgo:
1) VaR, medida que aparece en los tratados internacionales, como el instrumento para medir el riesgo financiero.
2) La probabilidad de ruina, que es usada en el cálculo actuarial.
3) Optimización con respecto a una función de utilidad. Problema estudiado fundamentalmente por los economistas.
Consideraremos procesos de Itô con saltos y volatilidad estocástica y mostraremos como, en algunos casos, el problema se reduce al estudio de ecuaciones integro-diferenciales.
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