Ponente: Adrián González Casanova
Institución: IM-UNAM
03/04/2018
de 12:00 a 13:00
Dónde Auditorio "Alfonso Nápoles Gándara"
Sea Xt la solución a una ecuación diferencial (ordinaria o estocástica) con valores en [0,1] y Zt una cadena de Markov a tiempo continuo con espacio de estados ℕ. Sea H:ℕ×[0,1]→ℝ. Xt y Zt son H-duales si para todo x∈[0,1], n∈ℕ y t>0,
Ex[H(n,Xt)]=En[H(Zt,x)].
La relación es muy útil si H es suficientemente interesante, el ejemplo clásico es H(n,x)=xn. En esta charla veremos algunos ejemplos y exploraremos la pregunta ¿Todas las ecuaciones diferenciales tienen un dual?
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